Co je RSI a Stochastic RSI?
Stochastic RSI, nebo zjednodušeně StochRSI, je indikátor technické analýzy, který se používá ke zjištění, jestli je aktivum přeprodané nebo překoupené a také k identifikaci aktuálních tržních trendů. Jak už jméno naznačuje, StochRSI je derivát standardního Indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za indikátor indikátoru. Je to typ oscilátoru, to znamená, že kolísá nad a pod středovou čárou.
StochRSI byl prvně popsán v 1994 v knize s názvem The New Technical Trader, kterou napsali Stanley Kroll a Tushar Chande. Je často používán obchodníky s akciemi, ale lze jej také aplikovat v jiných obchodních kontextech, jako například Forex a kryptoměnové trhy.
Co je RSI se dozvíte také zde: Co je technická analýza, fundamentální analýza a indikátory?
Jak funguje StochRSI?
StochRSI indikátor se vygeneruje z obyčejného RSI za použití vzorce stochastického oscilátoru. Výsledkem je jednočíselné hodnocení, které se pohybuje kolem středové čáry (0,5), v rozsahu 0-1. Existují však modifikované verze indikátoru StochRSI, které vynásobí výsledky číslem 100, takže hodnoty jsou v rozsahu 0 a 100, místo 0 a 1. Je taky obvyklé vidět 3denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) spolu s čárou StochRSI. Ta funguje jako signální čára a má za úkol omezit riziko obchodování při falešných signálech.
Standardní vzorec stochastického oscilátoru bere v úvahu uzavírací cenu aktiva spolu s jeho nejvyššími a nejnižšími body za dané období. Pokud je však vzorec použitý na výpočet Stochastic RSI, aplikuje se přímo na data indexu relativní síly (ceny se neberou v úvahu).
Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)
Stejně jako u standardního RSI, nejčastější časové nastavení používané pro StochRSI je 14 dní. 14 period zapojených do výpočtu StochRSI je odvozeno na časovém rámci grafu. Zatímco denní graf bude brát v úvahu posledních 14 dní (svícny), hodinový graf vygeneruje StochRSI na základě posledních 14 hodin.
Periody mohou být nastavené na dny, hodiny nebo dokonce minuty. Jejich použití se výrazně liší v závislosti na konkrétním obchodníkovi (podle jeho profilu a strategie). Počet period může být také nastaven nahoru nebo dolů, pro identifikaci dlouhodobých nebo krátkodobých trendů. Dalším oblíbeným nastavením pro StochRSI indikátor je 20 period.
Jak už bylo zmíněno, některé mapovací vzory přiřazují hodnoty v rozsahu od 0 do 100 místo od 0 do 1. Na těchto grafech je středová čára na 50 místo 0,5. Tudíž signál překoupení, který obvykle nastává při 0,8 by nastal při 80. Signál přeprodeje by nastal při hodnotě 20 místo obvyklých 0,2. Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat trochu odlišně, ale jejich praktická interpretace je v podstatě stejná.
Jak používat StochRSI?
Indikátor StochRSI nabývá největšího významu blízko horních a dolních hranic svého rozsahu. Tudíž, primárním použitím indikátoru je identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů, stejně jako zvrácení cen. Proto hodnota 0,2 nebo méně indikuje, že aktivum je pravděpodobně přeprodané, zatímco hodnota 0,8 a více naznačuje, že je pravděpodobně překoupené.
Hodnoty, které jsou blíže ke středové čáře mohou kromě toho také poskytnout užitečné informace ve vztahu k tržním trendům. Například, pokud středová čára funguje jako podpora a čáry StochRSI se pohybují stále nad značkou 0,5, může to naznačovat pokračování býčího nebo vzestupného trendu – obzvlášť, pokud se čáry začnou pohybovat směrem k hodnotě 0,8. Nápodobně, pokud se hodnoty drží stále pod 0,5 a směřují k 0,2, naznačuje to sestupní neboli medvědí trend.
StochRSI vs. RSI
StochRSI i RSI jsou pásmové oscilátorové indikátory, které usnadňují obchodníkům identifikaci podmínek překoupení a přeprodání, jakož i možné body zvrácení. Ve zkratce, standardní RSI je metrika používaná pro sledování toho, jak rychle a do jaké míry se mění ceny aktiva v daném časovém rámci (periodě).
Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní RSI relativně pomalu se pohybujícím indikátorem, který produkuje malý počet obchodních signálů. Použití vzorce stochastického oscilátoru na běžné RSI umožnilo vznik StochRSI, indikátoru se zvýšenou citlivostí. V důsledku toho je počet vyprodukovaných signálů mnohem vyšší, což dává obchodníkům více příležitostí identifikovat tržní trendy a potenciální nákupní nebo prodejní body.
Jinými slovy, StochRSI je poměrně volatilní indikátor. Přestože to z něj dělá citlivější nástroj TA, který může pomoci obchodníkům zvýšeným počtem obchodních signálů, je také rizikovější, protože často generuje velký objem šumu (falešných signálů). Jak už bylo řečeno, použití jednoduchého klouzavého průměru (SMA) je jedna z běžných metod omezení rizik spojených s těmito falešnými signály, a v mnoha případech je 3denní SMA u StochRSI indikátoru již součástí základního nastavení.
Závěrem
Díky své vyšší rychlosti a citlivosti na tržní pohyby může být Stochastic RSI velice užitečným indikátorem pro analytiky, obchodníky a investory – jak pro krátkodobou tak i dlouhodobou analýzu. Více signálů však také znamená větší riziko, a z toho důvodu by měl být StochRSI používán spolu s jinými nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit vytvořené signály. Je také důležité mít na paměti, že trhy kryptoměn jsou více volatilní než běžné trhy a jako takové mohou generovat zvýšený počet falešných signálů.
